2019.09 — 2020.09 / GOLDMAN SACHS
[ EXPERIENCE & EXPERTISE ]
市場の複雑性を、定量的に解く。
デリバティブクオンツ・長期インターン
オプション・スワップの価格評価モデルの開発に携わり、リスク指標の算出やトレーディング戦略の分析を支援。PythonおよびC++を用いて、モンテカルロシミュレーションや数値解析手法を実装し、ヘッジ戦略の検証を行いました。また、市場データを用いた計算処理の高速化・最適化に取り組み、実務で使える精度と速度の両立を追求しました。
専門領域
- 価格評価
- リスク管理
- 数値解析
- モデル最適化
[ 認定資格・実績 ]
最高水準の技術実績
数理統計モデルと最先端の深層学習アルゴリズムを融合させ、市場の歪みを高精度に捉える独自システムを確立。国際基準のクオンツ関連資格とデータ解析認定を保持し、徹底したリスク制御と堅牢な取引インフラにより、再現性の高い卓越した運用パフォーマンスを実現しています。
長期インターン経験｜Goldman Sachs（2019年9月〜現在） デリバティブクオンツとして、オプションやスワップの価格評価モデル、リスク指標、トレーディング戦略の分析に従事。Python・C++によるモデル開発、モンテカルロシミュレーションや数値解析を活用したヘッジ戦略の検証に加え、リアルタイム市場データに対応するモ デルの高速化・最適化にも取り組みました。
直感や感情を徹底的に排除し、膨大なミリ秒単位の市場データから確率論的優位性を抽出。厳密な統計モデルとリスク管理フレームワークにより、再現性の高いアルファを創出し続けま す。
市場の歪みを暴く、
数理の絶対性。
[ CONTACT & CONSULTING ]
お問い合わせ
金融市場分析やクオンツモデル導入、リスク管理システムの構築など、データドリブンな金融ソリューションに関するご相談を承っております。
[ RESPONSE TIME ]
通常1〜2営業日以内に担当アナリストより返信いたします。
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taharakokocto@gmail.com